PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLSX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLSX с DBLLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) are both mutual funds - DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine, while DBLLX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBLSX returned 2.83%/yr vs 3.49%/yr for DBLLX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for DBLLX.

Доходность

Сравнение доходности DBLSX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.49% соответственно.

DBLSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.83%

DBLLX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.95%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLSX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		1.21%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Correlation

The correlation between DBLSX and DBLLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Bond Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с APFOXDBLLX с EMTIXDBLLX с VEMBXDBLLX с GMOQXDBLLX с DEMDBLLX с FEMDXDBLLX с JEMDX

Доходность на риск

DBLSX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLSX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBLSXDBLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
4.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
7.72

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

5.38

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.89

24.43

+1.46

DBLSX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLSX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLLX равному 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLSX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBLSX и DBLLX

Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DBLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLSXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-10.13%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.92%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-1.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.71%

-10.13%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-10.13%

-47.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.00%

-0.10%

-44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-1.29%

-30.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.20%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLSX и DBLLX

DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLSXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

1.16%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

1.94%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.00%

1.90%

+62.10%

Сравнение комиссий DBLSX и DBLLX

DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLSX и DBLLX

Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DBLLX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.08%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%

Часто задаваемые вопросы

DBLSX and DBLLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBLSX has higher volatility (0.37%) compared to DBLLX (0.35%). In terms of maximum drawdown, DBLSX dropped -57.22% vs DBLLX's -10.13%.

DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLSX и DBLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор