Сравнение DBLSX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.62% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DBLLX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DBLLX
Сравнение DBLSX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.75 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 5.19 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 2.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 4.05 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 21.50 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 1.72 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.91 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.68 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DBLLX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DBLLX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DBLLX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -10.13% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -10.13% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -10.13% | -47.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -0.92% | -44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.31% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DBLLX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.43% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.93% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.90% | +62.08% |