PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%3.22%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий DBLLX и VEGBX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DBLLX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

2.03

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

2.91

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.42

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.40

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

10.58

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.03

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.68

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.03

+0.64

Корреляция

Корреляция между DBLLX и VEGBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и VEGBX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и VEGBX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-24.27%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.13%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-24.27%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.35%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.90%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.95%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и VEGBX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.10%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.87%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

4.98%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

6.27%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

6.37%

-4.47%