PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с PFUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и PFUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.09%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с CMNWXPFUMX с EELDXPFUMX с AGEPX

Сравнение комиссий DBLLX и PFUMX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

2.57

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

3.49

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.58

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.58

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

11.59

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PFUMX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.57

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.83

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между DBLLX и PFUMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и PFUMX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PFUMX в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и PFUMX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PFUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-21.27%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.45%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-21.27%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.45%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.32%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.99%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и PFUMX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.85%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.93%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

4.54%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

5.13%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.73%

-2.83%