PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLLX с EDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) and EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DBLLX returned 3.53%/yr vs 4.94%/yr for EDF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DBLLX charges 0.59%/yr vs 1.45%/yr for EDF.

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.94% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.39%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.45%
10 лет*
3.53%

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLLX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		1.10%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Correlation

The correlation between DBLLX and EDF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2014 г.

0.22

The correlation between DBLLX and EDF shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с FEMDXDBLLX с JEMDX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с BTOEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYB

Доходность на риск

DBLLX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXEDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
1.67

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.78
2.47

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.63

1.30

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

2.53

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.44

9.68

+17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

1.67

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.20

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

0.16

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.13

+1.58

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и EDF

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и EDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLLXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-64.23%

+54.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-9.44%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-24.32%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-52.53%

+42.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-64.23%

+54.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-6.20%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-21.48%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.46%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и EDF

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.42%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLLXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.95%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

11.48%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

14.39%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

25.64%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

30.69%

-28.79%

Сравнение комиссий DBLLX и EDF

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и EDF

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности EDF в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.08%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Часто задаваемые вопросы

DBLLX and EDF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDF has higher volatility (4.95%) compared to DBLLX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DBLLX dropped -10.13% vs EDF's -64.23%.

DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLLX и EDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор