Сравнение DBLLX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLLX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLLX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLLX имеют среднегодовую доходность 3.62%, а акции DFLEX немного впереди с 3.79%.
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLLX и DFLEX
DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBLLX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBLLX
DFLEX
Сравнение DBLLX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLLX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 3.69 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.19 | 6.09 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | 2.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 4.58 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 20.46 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 3.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 1.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.35 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBLLX и DFLEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLLX и DFLEX
Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBLLX и DFLEX
Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -17.29% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.15% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.13% | -11.00% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.13% | -17.29% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.80% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.58% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLLX и DFLEX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLLX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.56% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.91% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 1.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.92% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 2.73% | -0.83% |