PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLLX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
0.22%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLLX имеют среднегодовую доходность 3.62%, а акции DFLEX немного впереди с 3.79%.


DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

DFLEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.12%
3 года*
7.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий DBLLX и DFLEX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

DBLLX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLLXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

3.69

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

6.09

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

2.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

4.58

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

20.46

+1.04

DBLLX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLEX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLLXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

3.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

1.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

1.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.35

+0.32

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DFLEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DFLEX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.14%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DFLEX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBLLXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-17.29%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.15%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-11.00%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-17.29%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.80%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.58%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DFLEX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBLLXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.91%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.40%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.92%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

2.73%

-0.83%