PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с DBLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		0.36%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.88% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

DBLSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.48%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Сравнение комиссий DBLLX и DBLSX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXDBLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

3.69

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

5.93

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

2.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

6.46

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

28.25

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLSX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXDBLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

3.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

2.27

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

0.05

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.05

+1.63

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DBLSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DBLSX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DBLSX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.19%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DBLSX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DBLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-57.22%

+47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.72%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-4.71%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-57.22%

+47.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-45.38%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-31.35%

+30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DBLSX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.80%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.24%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.38%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

63.98%

-62.08%