PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%7.12%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий DBLEX и VEGBX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DBLEX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.91

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.40

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.58

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между DBLEX и VEGBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и VEGBX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и VEGBX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-24.27%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-4.13%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.27%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.35%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.90%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и VEGBX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.10%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.87%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.98%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

6.27%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.37%

-1.71%