Сравнение DBLEX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.79% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и DFLEX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBLEX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBLEX
DFLEX
Сравнение DBLEX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.69 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 6.09 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.08 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.58 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 20.46 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.69 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и DFLEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и DFLEX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и DFLEX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -17.29% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.15% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -11.00% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -17.29% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.80% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.58% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.26% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и DFLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.56% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.91% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 1.40% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.92% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.73% | +1.92% |