Сравнение DBL с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и BWDTX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
DBL vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
DBL
BWDTX
Сравнение DBL c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 3.98 | -3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 5.72 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.15 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.82 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 17.10 | -15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 3.98 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.88 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.76 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между DBL и BWDTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и BWDTX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и BWDTX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -10.06% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.22% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -6.35% | -18.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.64% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -0.69% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.27% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и BWDTX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.63% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 0.89% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 1.94% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 2.19% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 2.21% | +12.41% |