Сравнение DBJP с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
DBJP и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 6.72% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 15.16% против 7.50% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 15.16%
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и SCJ
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
DBJP vs. SCJ — Ранг доходности на риск
DBJP
SCJ
Сравнение DBJP c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.48 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.41 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 9.17 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и SCJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и SCJ
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SCJ в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.64% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и SCJ
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -43.52% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.17% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -33.25% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -38.87% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -9.21% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.44% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и SCJ
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 7.26% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.11% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 17.40% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.64% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.23% | +3.54% |