PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBJP с BHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBJP и BHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у BHYB с доходностью 1.84%.


DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%

BHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и BHYB


2026 (YTD)202520242023
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
20.90%29.51%25.53%7.20%
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
1.84%8.90%6.44%8.23%

Correlation

The correlation between DBJP and BHYB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

Доходность на риск

DBJP vs. BHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BHYB
Ранг доходности на риск BHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c BHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBJPBHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

3.21

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

14.74

+5.70

DBJP vs. BHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BHYB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и BHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBJPBHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.12

-1.43

Просадки

Сравнение просадок DBJP и BHYB

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и BHYB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBJPBHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-4.23%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-2.27%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.40%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.49%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и BHYB

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBJPBHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.02%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

2.52%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

3.40%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

4.70%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

4.70%

+14.76%

Сравнение комиссий DBJP и BHYB

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BHYB в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и BHYB

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BHYB в 6.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYB
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
6.32%6.57%7.04%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы


DBJP and BHYB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.53%) compared to BHYB (1.02%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs BHYB's -4.23%.

On 1-year performance, DBJP leads with 54.21% vs 7.27% for BHYB. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BHYB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 54.21% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.33% for DBJP.

DBJP is categorized as Japan Equities, while BHYB is High Yield Bonds. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.20% for BHYB.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и BHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор