PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBJP с ASHS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DBJP и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBJP и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		6.72%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 15.16% против 2.07% соответственно.

DBJP

1 день
2.55%
1 месяц
-6.59%
С начала года
6.72%
6 месяцев
18.90%
1 год
40.80%
3 года*
28.75%
5 лет*
18.47%
10 лет*
15.16%

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DBJP и ASHS

DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBJP vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.70

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.16

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.85

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

10.16

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.15

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.17

+0.48

Корреляция

Корреляция между DBJP и ASHS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и ASHS

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.64%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DBJP и ASHS

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBJPASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-69.90%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.03%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-47.81%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-47.81%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-39.59%

+32.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-48.78%

+41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.93%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 8.10%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBJPASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.57%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.21%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

24.04%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

26.08%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

25.64%

-5.87%