PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с ASHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBJP returned 16.54%/yr vs 3.27%/yr for ASHS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 16.54% против 3.27% соответственно.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DBJP and ASHS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

0.27

The correlation between DBJP and ASHS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBJP и ASHS

Секторы
DBJP
ASHS

Промышленность

26.0%
19.7%

Технологии

19.1%
29.8%

Финансовые услуги

17.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.2%

Здравоохранение

6.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
19.4%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Энергетика

1.1%
3.2%

Промышленность

DBJP
26.0%
ASHS
19.7%

Технологии

DBJP
19.1%
ASHS
29.8%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
ASHS
6.3%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
ASHS
5.8%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
ASHS
3.2%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
ASHS
7.2%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
ASHS
2.6%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
ASHS
19.4%

Недвижимость

DBJP
2.3%
ASHS
0.7%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
ASHS
2.2%

Энергетика

DBJP
1.1%
ASHS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

DBJP vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.57

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.27

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

4.13

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

13.72

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.15

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.13

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DBJP и ASHS

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-69.90%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-14.03%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-34.13%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-47.81%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-47.81%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.57%

+33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-48.57%

+41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.21%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 3.85%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.33%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

17.00%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.59%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

26.46%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

25.57%

-6.11%

Сравнение комиссий DBJP и ASHS

DBJP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и ASHS

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and ASHS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.54% vs 3.27% for ASHS. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.54% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for ASHS.

DBJP is categorized as Japan Equities, while ASHS is China Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.65% for ASHS.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор