PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с EUDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).

DBEZ и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 11.25% против 5.28% соответственно.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с BBEUDBEZ с EUDG
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с SCHDEUDV с LVHI

Сравнение комиссий DBEZ и EUDV

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZEUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.45

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.65

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

1.73

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Корреляция

Корреляция между DBEZ и EUDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EUDV

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EUDV в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EUDV

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EUDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-37.51%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.63%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-37.51%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-37.51%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-8.69%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.03%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EUDV

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.04%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.94%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

15.78%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.00%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.34%

+0.97%