PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с VEUR.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с VEUR.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI).

DBEU и VEUR.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VEUR.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VEUR.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и VEUR.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%20.52%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		-0.09%36.34%2.84%19.97%-15.16%15.29%7.05%18.18%
Разные валюты инструментов

DBEU торгуется в USD, в то время как VEUR.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VEUR.MI с доходностью -0.09%.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

VEUR.MI

1 день
2.75%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
5.34%
1 год
22.10%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с VEUA.LVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с VHYL.ASVEUR.MI с V3AA.MI

Сравнение комиссий DBEU и VEUR.MI

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEUR.MI в 0.10%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

DBEU vs. VEUR.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c VEUR.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUVEUR.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.90

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.90

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. VEUR.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.MI равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VEUR.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUVEUR.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между DBEU и VEUR.MI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VEUR.MI

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VEUR.MI в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.76%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VEUR.MI

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке VEUR.MI в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VEUR.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUVEUR.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-35.22%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.41%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-20.32%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.59%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-4.86%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VEUR.MI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUVEUR.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.24%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.58%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.38%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.54%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.85%

-2.42%