Сравнение DBELX с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBELX и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBELX и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBELX DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund | -2.91% | 20.86% | -4.37% | 12.50% | -6.99% | -9.37% | 2.61% | 0.89% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DBELX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.85%.
DBELX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBELX и LEMB
DBELX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
DBELX vs. LEMB — Ранг доходности на риск
DBELX
LEMB
Сравнение DBELX c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBELX | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.70 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.29 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.99 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.51 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBELX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBELX и LEMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBELX и LEMB
Дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности LEMB в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBELX DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 4.02% | 4.41% | 3.80% | 2.03% | 2.01% | 1.98% | 1.17% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBELX и LEMB
Максимальная просадка DBELX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBELX и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBELX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -30.82% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -6.00% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -25.29% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.73% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -12.83% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.40% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBELX и LEMB
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBELX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.56% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 4.71% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 6.85% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 8.19% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.33% | -1.94% |