PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с FEUPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с FEUPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and FEUPX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3) are both funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while FEUPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, DBEF returned 13.11%/yr vs 5.37%/yr for FEUPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for FEUPX.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и FEUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у FEUPX с доходностью 12.33%.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

FEUPX

1 день
0.55%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.33%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.41%
3 года*
16.37%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и FEUPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%15.46%
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		12.33%29.34%3.00%16.12%-22.78%2.86%25.24%27.42%-17.33%22.64%

Correlation

The correlation between DBEF and FEUPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

The correlation between DBEF and FEUPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX
Часто сравнивают с FEUPX:
FEUPX с MAILXFEUPX с ^GSPCFEUPX с VEAFEUPX с TBGVXFEUPX с MIEIXFEUPX с HLMIXFEUPX с VOO

Доходность на риск

DBEF vs. FEUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEUPX
Ранг доходности на риск FEUPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c FEUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFFEUPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

8.73

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. FEUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и FEUPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFFEUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DBEF и FEUPX

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки FEUPX в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и FEUPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFFEUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-37.31%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.52%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.62%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-37.31%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.67%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.32%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и FEUPX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFFEUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.41%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.93%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.40%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.67%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.07%

-1.28%

Сравнение комиссий DBEF и FEUPX

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FEUPX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и FEUPX

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FEUPX в 12.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
FEUPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3		12.41%13.94%4.96%3.94%2.02%10.18%0.40%3.14%3.17%3.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and FEUPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUPX has higher volatility (5.41%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs FEUPX's -37.31%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и FEUPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор