Сравнение DBE с PBOG
DBE (Invesco DB Energy Fund) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBE charges 0.78%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности DBE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 31.74%.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.85% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DBE and PBOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
DBE
PBOG
Сравнение DBE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 3.24 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и PBOG
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -11.45% | -75.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -7.15% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -3.13% | -54.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 23.59% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.59% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 23.59% | +4.75% |
Сравнение комиссий DBE и PBOG
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и PBOG
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and PBOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.13% for PBOG.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для DBE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор