Сравнение DBCMX с FFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 23.99% | 27.96% | 2.37% | -5.62% | 20.06% | 25.38% | 5.41% | 17.23% | -13.73% | 17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у FFGTX с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FFGTX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.40% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FFGTX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 23.99%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FFGTX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FFGTX
Сравнение DBCMX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.61 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.12 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.61 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.58 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FFGTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FFGTX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FFGTX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
FFGTX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M | 1.63% | 2.02% | 1.93% | 1.47% | 1.47% | 2.91% | 1.03% | 2.51% | 1.57% | 0.36% | 1.05% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FFGTX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -58.53% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.66% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.31% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -48.88% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -20.55% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.85% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FFGTX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) имеют волатильность 6.43% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.17% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.76% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 20.48% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.55% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.55% | -8.04% |