PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и FFGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.98% соответственно.


DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Сравнение комиссий DBCMX и FFGIX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.


Доходность на риск

DBCMX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.65

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.15

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.66

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

18.90

-5.94

DBCMX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между DBCMX и FFGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и FFGIX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FFGIX в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и FFGIX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FFGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-57.17%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-14.66%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-27.23%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-48.29%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.34%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-19.40%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.84%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и FFGIX

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) имеют волатильность 6.43% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.14%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.78%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

20.47%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.53%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

22.55%

-8.04%