Сравнение DBCMX с FFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.09% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.98% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FFGIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FFGIX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FFGIX
Сравнение DBCMX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.15 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.66 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.90 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FFGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FFGIX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FFGIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.96% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FFGIX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -57.17% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.66% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.23% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -48.29% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.34% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -19.40% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.84% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FFGIX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) имеют волатильность 6.43% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.14% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.78% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 20.47% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.53% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.55% | -8.04% |