Сравнение DBCMX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | 5.35% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DLY
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DBCMX
DLY
Сравнение DBCMX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | -0.44 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | -0.48 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.92 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.51 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -1.39 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | -0.44 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.17 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DLY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DLY
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DLY
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -28.61% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.25% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -28.61% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -6.18% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -7.94% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.79% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DLY
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.13% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 6.47% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 12.22% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 13.53% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.19% | -0.68% |