PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с DLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, DBCMX returned 9.58%/yr vs 2.06%/yr for DLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DBCMX charges 1.02%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -0.45%.

DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

DLY

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.01%
1 год
-2.61%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%5.35%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-0.45%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between DBCMX and DLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.14

The correlation between DBCMX and DLY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

DBCMX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCMXDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.32

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-0.42

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.30

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

-0.77

+26.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCMXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.32

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DLY

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-28.61%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-8.74%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-10.81%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-28.61%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-4.55%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-7.82%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.41%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DLY

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

1.92%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

6.85%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

8.09%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

13.57%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.05%

-0.41%

Сравнение комиссий DBCMX и DLY

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DLY

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DLY в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.07%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and DLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.93%) compared to DLY (1.92%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DLY's -28.61%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор