PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBCMX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
22.02%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.60% соответственно.


DBCMX

1 день
-1.34%
1 месяц
10.54%
С начала года
22.02%
6 месяцев
25.00%
1 год
26.40%
3 года*
8.54%
5 лет*
10.78%
10 лет*
7.22%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий DBCMX и DBLLX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.


Доходность на риск

DBCMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCMXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.53

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

4.86

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

2.17

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.81

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

19.46

-6.50

DBCMX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCMXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.89

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.67

-1.16

Корреляция

Корреляция между DBCMX и DBLLX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DBLLX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund
2.49%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DBLLX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCMXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-10.13%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-1.35%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-10.13%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-10.13%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.13%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-1.31%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.26%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DBLLX

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCMXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

0.38%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

0.78%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

1.45%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

1.93%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

1.90%

+12.61%