PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 11.29%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%4.48%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between DBC and VWRA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between DBC and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и VWRA.L

Секторы
DBC
VWRA.L

Финансовые услуги

91.5%
16.0%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
VWRA.L
16.0%

Сырьевые материалы

DBC

-

VWRA.L
3.3%

Коммуникационные услуги

DBC

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

VWRA.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

VWRA.L
4.8%

Энергетика

DBC

-

VWRA.L
4.3%

Здравоохранение

DBC

-

VWRA.L
8.2%

Промышленность

DBC

-

VWRA.L
9.8%

Недвижимость

DBC

-

VWRA.L
1.4%

Технологии

DBC

-

VWRA.L
31.1%

Коммунальные услуги

DBC

-

VWRA.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

DBC vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.00

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.91

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.88

-2.24

DBC vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и VWRA.L

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-33.62%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-8.78%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-16.26%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-26.06%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-1.98%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-5.36%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.16%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VWRA.L

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.38%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.27%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

12.74%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

15.39%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.25%

+0.57%

Сравнение комиссий DBC и VWRA.L

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VWRA.L

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VWRA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while VWRA.L is Global Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор