Сравнение DBC с IBTM.L
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 0.65%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DBC charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности DBC и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBC торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 0.65% соответственно.
DBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 27.68%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 8.27%
IBTM.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам DBC и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.68% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.89% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 9.73% | 0.47% | 2.43% |
Correlation
The correlation between DBC and IBTM.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between DBC and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
DBC
IBTM.L
Сравнение DBC c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.79 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 2.26 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и IBTM.L
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -53.26% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -4.18% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -7.61% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -21.13% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -23.64% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -20.74% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -29.38% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.46% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и IBTM.L
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 1.97% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 4.20% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 5.76% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 8.51% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 7.83% | +9.99% |
Сравнение комиссий DBC и IBTM.L
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и IBTM.L
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and IBTM.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC is categorized as Commodities, while IBTM.L is Government Bonds. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для DBC и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор