PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и ^BCOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index
22.67%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у ^BCOM с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции ^BCOM по среднегодовой доходности: 10.02% против 5.61% соответственно.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

^BCOM

1 день
-0.51%
1 месяц
8.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
27.73%
1 год
26.33%
3 года*
8.44%
5 лет*
9.93%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с BHP^BCOM с CPER

Доходность на риск

DBC vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBC^BCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.02

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

5.02

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

12.55

-5.12

DBC vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BCOM равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBC^BCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.06

+0.05

Корреляция

Корреляция между DBC и ^BCOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок DBC и ^BCOM

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке ^BCOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ^BCOM.


Загрузка...

Показатели просадок


DBC^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-75.00%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.04%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-31.68%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-35.05%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-43.45%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-33.17%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.05%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и ^BCOM

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Bloomberg Commodity Index (^BCOM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBC^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.75%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.71%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.81%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.20%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

14.60%

+3.12%