Сравнение DBC с ^BCOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM).
DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DBC и ^BCOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и ^BCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 22.67% | 11.07% | 0.12% | -12.55% | 13.75% | 27.05% | -3.50% | 5.44% | -12.99% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у ^BCOM с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции ^BCOM по среднегодовой доходности: 10.02% против 5.61% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
^BCOM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск
DBC
^BCOM
Сравнение DBC c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | ^BCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.02 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.02 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 12.55 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.06 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBC и ^BCOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок DBC и ^BCOM
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, примерно равная максимальной просадке ^BCOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ^BCOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -75.00% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.04% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -31.68% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -35.05% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -43.45% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -33.17% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.05% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и ^BCOM
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Bloomberg Commodity Index (^BCOM) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | ^BCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.75% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.71% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.81% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.20% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.60% | +3.12% |