Сравнение DBB с KCSH
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, DBB returned 28.56% vs 4.00% for KCSH. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DBB charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности DBB и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
DBB
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.28%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 3.71% | 25.01% | 6.11% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between DBB and KCSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. KCSH — Ранг доходности на риск
DBB
KCSH
Сравнение DBB c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.09 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 6.89 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 57.89 | -48.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и KCSH
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -0.58% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -0.58% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.00% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -0.03% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.07% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и KCSH
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 0.20% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 0.46% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 1.25% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 1.31% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 1.31% | +17.21% |
Сравнение комиссий DBB и KCSH
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и KCSH
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.52% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and KCSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBB has higher volatility (6.45%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, DBB leads with 28.56% vs 4.00% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBB has performed better with a 28.56% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.52% for DBB.
DBB is categorized as Metals, while KCSH is Ultrashort Bond. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор