PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с SPX5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.82%/yr vs 15.20%/yr for SPX5.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBAW торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.20% соответственно.

DBAW

1 день
0.38%
1 месяц
2.00%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.97%
1 год
35.54%
3 года*
20.40%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.82%

SPX5.L

1 день
1.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.12%
3 года*
20.67%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		15.48%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.27%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.40%-5.69%21.25%

Correlation

The correlation between DBAW and SPX5.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.55

The correlation between DBAW and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и SPX5.L

Секторы
DBAW
SPX5.L

Финансовые услуги

23.2%
11.8%

Технологии

22.4%
35.6%

Промышленность

14.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.1%

Сырьевые материалы

6.9%
1.8%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.2%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
SPX5.L
11.8%

Технологии

DBAW
22.4%
SPX5.L
35.6%

Промышленность

DBAW
14.3%
SPX5.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
SPX5.L
10.1%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
SPX5.L
1.8%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
SPX5.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
SPX5.L
4.9%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
SPX5.L
11.2%

Энергетика

DBAW
4.8%
SPX5.L
3.5%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

DBAW
1.4%
SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

DBAW vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.05

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.77

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.66

+3.82

DBAW vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и SPX5.L

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-42.43%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.64%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-18.43%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.18%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-33.47%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.33%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.97%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и SPX5.L

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.28%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.31%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.35%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.59%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.07%

-0.76%

Сравнение комиссий DBAW и SPX5.L

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и SPX5.L

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SPX5.L в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.31%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and SPX5.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPX5.L is S&P 500. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор