Сравнение DBA с AIGA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L).
DBA и AIGA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. AIGA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Agriculture. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и AIGA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 5.22% | -1.87% | -6.84% | -4.32% | 13.91% | 25.62% | 14.26% | 0.00% | -10.92% | -12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.72% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
AIGA.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и AIGA.L
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AIGA.L в 0.49%.
Доходность на риск
DBA vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
DBA
AIGA.L
Сравнение DBA c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.10 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.18 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBA и AIGA.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и AIGA.L
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и AIGA.L
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и AIGA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -68.40% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -10.24% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -28.58% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -45.85% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -42.33% | +17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -39.50% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.85% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и AIGA.L
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у WisdomTree Agriculture (AIGA.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.43% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 8.47% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.61% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.98% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 15.68% | -2.55% |