PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBA с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBA и AIGA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
5.22%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у AIGA.L с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 1.72% соответственно.


DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%

AIGA.L

1 день
-1.45%
1 месяц
3.83%
С начала года
5.22%
6 месяцев
6.57%
1 год
-1.02%
3 года*
-2.47%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Agriculture Fund

WisdomTree Agriculture

Сравнение комиссий DBA и AIGA.L

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AIGA.L в 0.49%.


Доходность на риск

DBA vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина

AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBAAIGA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.08

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.03

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.10

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

-0.18

+1.73

DBA vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBAAIGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.26

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.05

Корреляция

Корреляция между DBA и AIGA.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и AIGA.L

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как AIGA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBA и AIGA.L

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке AIGA.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и AIGA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DBAAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-68.40%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-10.24%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-28.58%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-45.85%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-42.33%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.26%

-39.50%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

5.85%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и AIGA.L

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у WisdomTree Agriculture (AIGA.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBAAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.43%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.47%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.61%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.98%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

15.68%

-2.55%