PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAXX.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAXX.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DAXX.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAXX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAXX.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		-5.80%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%16.14%-17.07%16.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.74%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

DAXX.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAXX.L показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции DAXX.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.02% соответственно.

DAXX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
7.07%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.36%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.15%
1 год
15.20%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с EXS1.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с SPYDAXX.L с VWCG.DEDAXX.L с SCHDDAXX.L с SPYD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DAXX.L и VOO

DAXX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DAXX.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXX.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.82

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.26

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

5.31

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAXX.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXX.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Корреляция

Корреляция между DAXX.L и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAXX.L и VOO

DAXX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и VOO

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXX.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-33.99%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-8.90%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-24.52%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-33.99%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.44%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.72%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.57%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и VOO

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DAXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXX.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.51%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.43%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.53%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.81%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.11%

-0.13%