PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAXX.L с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAXX.L с EXS1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).

DAXX.L и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAXX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAXX.L и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		-5.80%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%16.14%-17.07%16.46%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		-5.73%29.01%12.92%17.07%-8.01%7.03%8.79%18.18%-17.33%17.09%
Разные валюты инструментов

DAXX.L торгуется в GBp, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAXX.L показывает доходность -5.80%, а EXS1.DE немного выше – -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAXX.L имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции EXS1.DE немного впереди с 9.39%.

DAXX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
7.07%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.36%

EXS1.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-5.34%
1 год
7.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с VWCG.DEDAXX.L с SCHDDAXX.L с SPYD
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXXEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с CSX5.L

Сравнение комиссий DAXX.L и EXS1.DE

DAXX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

DAXX.L vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXX.LEXS1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.43

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.71

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

2.84

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAXX.L vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXS1.DE равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXX.LEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между DAXX.L и EXS1.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAXX.L и EXS1.DE

Ни DAXX.L, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и EXS1.DE

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и EXS1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXX.LEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-68.00%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.35%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-26.69%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-38.68%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-9.06%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-17.12%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и EXS1.DE

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 6.54% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXX.LEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.53%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.53%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.20%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.10%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.12%

-0.14%