Сравнение DAXX.L с ^GDAXI
DAXX.L (Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FSE DAX TR EUR, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, DAXX.L returned 9.91%/yr vs 10.51%/yr for ^GDAXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DAXX.L и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAXX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAXX.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DAXX.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.51% соответственно.
DAXX.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.91%
^GDAXI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам DAXX.L и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXX.L Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | 0.50% | 28.48% | 13.18% | 17.11% | -7.69% | 7.55% | 9.67% | 16.14% | -17.07% | 16.46% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.01% | 29.41% | 13.67% | 17.91% | -7.55% | 7.62% | 9.39% | 18.95% | -17.11% | 17.32% |
Correlation
The correlation between DAXX.L and ^GDAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between DAXX.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAXX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
DAXX.L
^GDAXI
Сравнение DAXX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAXX.L | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.44 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAXX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DAXX.L и ^GDAXI
Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAXX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.41% | -44.81% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.65% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -14.69% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -23.29% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.76% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.59% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.92% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAXX.L и ^GDAXI
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.74% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAXX.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.86% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.79% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 15.59% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.11% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.15% | -0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DAXX.L and ^GDAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DAXX.L и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор