PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAXX.L с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAXX.L с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI).

DAXX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAXX.L и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		-5.80%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%16.14%-17.07%16.46%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.39%29.41%13.67%17.91%-7.55%7.62%9.39%18.95%-17.11%17.32%
Разные валюты инструментов

DAXX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAXX.L показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции DAXX.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.02% соответственно.

DAXX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
7.07%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.36%

^GDAXI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.32%
1 год
9.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

DAX Performance Index

Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с EXS1.DEDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с VWCG.DEDAXX.L с SCHDDAXX.L с SPYD
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

DAXX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXX.L^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.52

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.83

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.89

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

3.32

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAXX.L vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GDAXI равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXX.L^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между DAXX.L и ^GDAXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и ^GDAXI

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXX.L^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-72.68%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.27%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-26.40%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-38.78%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-8.86%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-14.75%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.50%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и ^GDAXI

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 6.54% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXX.L^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.65%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.56%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

17.25%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.97%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.10%

-0.12%