PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAXX.L с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAXX.L торгуется в GBp, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAXX.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DAXX.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.51% соответственно.


DAXX.L

1 день
0.65%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.91%

^GDAXI

1 день
0.72%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
3.44%
1 год
5.53%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAXX.L и ^GDAXI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
0.50%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%16.14%-17.07%16.46%
^GDAXI
DAX Performance Index
1.01%29.41%13.67%17.91%-7.55%7.62%9.39%18.95%-17.11%17.32%

Correlation

The correlation between DAXX.L and ^GDAXI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.94

The correlation between DAXX.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

DAX Performance Index

Доходность на риск

DAXX.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAXX.L^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.44

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

1.41

-0.15

DAXX.L vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GDAXI равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAXX.L^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и ^GDAXI

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и ^GDAXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DAXX.L^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-44.81%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.65%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.69%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-23.29%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-33.76%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.59%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.92%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и ^GDAXI

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.74% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DAXX.L^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.79%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

15.59%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.11%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.15%

-0.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DAXX.L and ^GDAXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAXX.L и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор