PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAXX.L с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAXX.L с VWCG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

DAXX.L и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAXX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAXX.L и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAXX.L и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		-5.80%28.48%13.18%17.11%-7.69%7.55%9.67%2.33%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.37%26.72%4.20%13.76%-4.76%15.94%2.91%4.15%
Разные валюты инструментов

DAXX.L торгуется в GBp, в то время как VWCG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAXX.L показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.37%.

DAXX.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
7.07%
3 года*
13.22%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.36%

VWCG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.37%
6 месяцев
6.16%
1 год
19.58%
3 года*
12.42%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с EXS1.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с SCHDDAXX.L с SPYD
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Сравнение комиссий DAXX.L и VWCG.DE

DAXX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

DAXX.L vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAXX.L c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXX.LVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.33

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.78

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.02

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

8.17

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAXX.L vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAXX.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAXX.L и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXX.LVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.33

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между DAXX.L и VWCG.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAXX.L и VWCG.DE

Ни DAXX.L, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAXX.L и VWCG.DE

Максимальная просадка DAXX.L за все время составила -35.41%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAXX.L и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DAXX.LVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.41%

-35.68%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.28%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-20.10%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.47%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.17%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.41%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DAXX.L и VWCG.DE

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DAXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAXX.LVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.57%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.35%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

14.69%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.06%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.55%

+1.43%