Сравнение DAX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
DAX и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 10.18% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и SHLD
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
DAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DAX
SHLD
Сравнение DAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.22 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.89 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.90 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 11.34 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.22 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.62 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между DAX и SHLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и SHLD
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и SHLD
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -15.06% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.06% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -5.82% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -2.58% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.18% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и SHLD
Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.46%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 9.74% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 18.64% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 25.64% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.81% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.81% | +0.40% |