PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAX (Global X DAX Germany ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DAX returned 0.70% vs -0.87% for SHLD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DAX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

DAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-3.24%
С начала года
-1.23%
1 год
0.70%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.18%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.23%39.00%10.55%9.72%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DAX and SHLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов DAX и SHLD

Секторы
DAX
SHLD

Промышленность

34.1%
87.8%

Финансовые услуги

20.0%

-

Технологии

15.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
34.1%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
SHLD

-

Технологии

DAX
15.4%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
SHLD

-

Здравоохранение

DAX
5.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
SHLD

-

Недвижимость

DAX
0.9%
SHLD

-

Энергетика

DAX

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с CACDAX с BMW.DEDAX с QQQDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с VGK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.03

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.13

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.08

+0.23

DAX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и SHLD

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-25.40%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-25.40%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-22.99%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-3.90%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

10.30%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и SHLD

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 4.78%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.28%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

19.79%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

25.12%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

21.54%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.54%

-0.63%

Сравнение комиссий DAX и SHLD

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и SHLD

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		2.13%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to DAX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, DAX leads with 0.70% vs -0.87% for SHLD. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DAX has performed better with a 0.70% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DAX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.71% for SHLD.

DAX is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. DAX tracks DAX Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.50% for SHLD.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор