Сравнение DAX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
DAX и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.48% против 8.96% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и QYLD
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
DAX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
DAX
QYLD
Сравнение DAX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.61 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.57 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.32 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DAX и QYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и QYLD
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и QYLD
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -24.75% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.84% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -24.61% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -24.75% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -1.84% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -3.89% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.65% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и QYLD
Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 4.90% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 7.50% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 16.43% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 14.84% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 15.51% | +5.70% |