PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, DAX returned 9.21%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DAX и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 9.21% против -3.96% соответственно.

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between DAX and JPYUSD=X is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

-0.02

The correlation between DAX and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

DAX vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-1.05

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.54

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.74

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-1.10

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-1.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.71

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.13

+0.47

Просадки

Сравнение просадок DAX и JPYUSD=X

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-52.96%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-10.63%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-14.63%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-32.59%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.21%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-52.50%

+46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-26.87%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.06%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и JPYUSD=X

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.65%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

5.53%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

7.51%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

9.57%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

8.90%

+12.38%

Часто задаваемые вопросы

DAX and JPYUSD=X have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.30%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs JPYUSD=X's -52.96%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор