PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DAX charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.15% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DAX and GLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.13

The correlation between DAX and GLD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAX и GLD

Секторы
DAX
GLD

Промышленность

33.8%

-

Финансовые услуги

19.8%

-

Технологии

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%
100.0%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
33.8%
GLD

-

Финансовые услуги

DAX
19.8%
GLD

-

Технологии

DAX
15.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DAX
7.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DAX
5.9%
GLD

-

Здравоохранение

DAX
5.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
GLD

-

Недвижимость

DAX
1.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DAX
0.9%
GLD

-

Энергетика

DAX

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.87

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.24

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.98

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.81

-2.23

DAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и GLD

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-45.56%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-24.46%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-24.46%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-24.46%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-24.46%

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-22.05%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-16.16%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.49%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и GLD

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.86%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.79%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

24.10%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

27.37%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

18.22%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.08%

+5.17%

Сравнение комиссий DAX и GLD

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и GLD

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and GLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for GLD.

DAX is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. DAX tracks DAX Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор