PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с GBPUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, DAX returned 9.21%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAX и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 9.21% против -0.66% соответственно.

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%

GBPUSD=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.60%
3 года*
1.97%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.88%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between DAX and GBPUSD=X is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between DAX and GBPUSD=X shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

GBP/USD

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с FCPTGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

DAX vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.25

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

-0.48

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.22

+0.56

Просадки

Сравнение просадок DAX и GBPUSD=X

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-49.29%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-5.26%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-9.34%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-24.62%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-27.99%

-17.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-36.71%

+30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-31.16%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.53%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и GBPUSD=X

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

1.58%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

4.96%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

6.25%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

8.25%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

9.10%

+12.18%

Часто задаваемые вопросы

DAX and GBPUSD=X have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.30%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs GBPUSD=X's -49.29%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор