PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DAX с FGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DAX и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAX и FGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции FGM по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.67% соответственно.


DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X DAX Germany ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DAX и FGM

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.


Доходность на риск

DAX vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAXFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.46

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.07

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.94

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.32

-4.70

DAX vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DAXFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между DAX и FGM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и FGM

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FGM в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DAX и FGM

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и FGM.


Загрузка...

Показатели просадок


DAXFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-51.58%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-17.76%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-51.07%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-51.58%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-12.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-14.82%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.70%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и FGM

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 8.46%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DAXFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.39%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.97%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

22.69%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

24.24%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.95%

-1.74%