Сравнение DAX с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
DAX и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DAX и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAX и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DAX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.92% соответственно.
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAX и EWP
DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
DAX vs. EWP — Ранг доходности на риск
DAX
EWP
Сравнение DAX c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAX | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.20 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.79 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.94 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 15.00 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAX | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.20 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DAX и EWP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAX и EWP
Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок DAX и EWP
Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAX | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -61.19% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.19% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -33.91% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -46.36% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -5.70% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -21.54% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.20% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAX и EWP
Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 8.46% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAX | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.33% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 14.14% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 21.52% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.02% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.21% | -1.00% |