PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с EUFN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 13.48%/yr for EUFN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности DAX и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.48% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between DAX and EUFN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.79

The correlation between DAX and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAX и EUFN

Секторы
DAX
EUFN

Промышленность

34.1%
0.4%

Финансовые услуги

20.0%
97.7%

Технологии

15.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

DAX
34.1%
EUFN
0.4%

Финансовые услуги

DAX
20.0%
EUFN
97.7%

Технологии

DAX
15.4%
EUFN
1.0%

Потребительский циклический сектор

DAX
7.3%
EUFN
0.2%

Коммуникационные услуги

DAX
6.2%
EUFN

-

Здравоохранение

DAX
5.5%
EUFN

-

Сырьевые материалы

DAX
5.0%
EUFN

-

Коммунальные услуги

DAX
4.5%
EUFN

-

Потребительский защитный сектор

DAX
1.0%
EUFN

-

Недвижимость

DAX
0.9%
EUFN

-

Энергетика

DAX

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

DAX vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.31

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.92

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.79

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

6.24

-5.66

DAX vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и EUFN

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-53.25%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.77%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-35.15%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-53.25%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.10%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.53%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.23%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и EUFN

Текущая волатильность для Global X DAX Germany ETF (DAX) составляет 5.86%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.96%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

17.05%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

20.17%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

21.88%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.53%

-3.28%

Сравнение комиссий DAX и EUFN

DAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и EUFN

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EUFN в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DAX and EUFN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 9.57% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.50% for DAX.

DAX is categorized as Europe Equities, while EUFN is Financials Equities. DAX tracks DAX Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор