PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAX с AUDUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, DAX returned 9.21%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAX и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции DAX превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 9.21% против -0.45% соответственно.

DAX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.86%
1 год
1.43%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.21%

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.02%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between DAX and AUDUSD=X is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between DAX and AUDUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

AUD/USD

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP

Доходность на риск

DAX vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAXAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.86

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.55

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

4.10

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAX vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAXAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DAX и AUDUSD=X

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-47.87%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-4.20%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-13.83%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-23.12%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-29.18%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-36.05%

+30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-25.84%

+15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.64%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и AUDUSD=X

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с AUD/USD (AUDUSD=X) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.40%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

6.62%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

7.62%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

10.08%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

9.66%

+11.62%

Часто задаваемые вопросы

DAX and AUDUSD=X have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (5.30%) compared to AUDUSD=X (2.40%). In terms of maximum drawdown, DAX dropped -45.58% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор