PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.75% соответственно.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с SCHBDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DVIPX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий DAVPX и IOLZX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
DAVPX
Davenport Core Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.84

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.61

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между DAVPX и IOLZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и IOLZX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и IOLZX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-56.03%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-15.69%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-27.77%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-41.04%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.74%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-12.72%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.72%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и IOLZX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.73%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

14.09%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

23.57%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

21.32%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

22.25%

-4.43%