PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%5.86%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с SCHBDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DVIPX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий DAVPX и BBLIX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

DAVPX
Davenport Core Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

DAVPX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.05

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.63

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.83

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.38

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между DAVPX и BBLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и BBLIX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и BBLIX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-33.49%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.22%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-28.06%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-1.80%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.47%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.62%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и BBLIX

Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.57%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.07%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.08%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.08%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.80%

-0.98%