Сравнение DAUG с OCTB
DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DAUG is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности DAUG и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAUG показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
DAUG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAUG и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 5.27% | 1.99% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between DAUG and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAUG vs. OCTB — Ранг доходности на риск
DAUG
OCTB
Сравнение DAUG c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAUG | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.00 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок DAUG и OCTB
Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -4.79% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.70% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAUG и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAUG | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 7.18% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 7.18% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 7.18% | +2.09% |
Сравнение комиссий DAUG и OCTB
DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAUG и OCTB
Ни DAUG, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DAUG and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAUG.
DAUG and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DAUG and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для DAUG и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор