PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

DAUG и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и MMAX

2026 (YTD)2025
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%14.06%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий DAUG и MMAX

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

DAUG vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.75

-2.11

Корреляция

Корреляция между DAUG и MMAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и MMAX

DAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DAUG и MMAX

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-1.93%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.93%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.13%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.11%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

2.61%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

2.61%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

2.61%

+6.75%