Сравнение DAUG с JULB
DAUG (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DAUG is passively managed, while JULB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DAUG charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DAUG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAUG показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
DAUG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAUG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 5.27% | 1.99% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DAUG and JULB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAUG vs. JULB — Ранг доходности на риск
DAUG
JULB
Сравнение DAUG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAUG | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.21 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DAUG и JULB
Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -5.24% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.87% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAUG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.79% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 6.79% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 6.79% | +2.48% |
Сравнение комиссий DAUG и JULB
DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAUG и JULB
Ни DAUG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DAUG and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAUG.
DAUG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DAUG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DAUG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор