PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 33.90%/yr for XLK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности DAT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%16.66%

Correlation

The correlation between DAT and XLK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.72

The correlation between DAT and XLK shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и XLK

Секторы
DAT
XLK

Технологии

97.1%
99.7%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
XLK

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
XLK

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

DAT

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

XLK

-

Энергетика

DAT

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

DAT

-

XLK

-

Промышленность

DAT

-

XLK
0.1%

Недвижимость

DAT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

DAT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.24

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.92

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.22

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

14.16

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.24

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DAT и XLK

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-82.05%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-15.92%

-18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-25.66%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-1.00%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-34.96%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

4.74%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и XLK

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

6.98%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

16.68%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

20.82%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

24.90%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

24.49%

+9.53%

Сравнение комиссий DAT и XLK

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и XLK

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

DAT and XLK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 33.90% vs 16.04% for DAT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 33.90% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for DAT.

DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор