Сравнение DAT с XLK
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 13.05%/yr vs 26.66%/yr for XLK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAT charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности DAT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам DAT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 15.82% |
Correlation
The correlation between DAT and XLK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between DAT and XLK has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DAT и XLK
Секторы
DAT
XLK
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
DAT
XLK
Коммуникационные услуги
DAT
XLK
-
Коммунальные услуги
DAT
XLK
-
Здравоохранение
DAT
XLK
-
Сырьевые материалы
DAT
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
DAT
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
DAT
-
XLK
-
Энергетика
DAT
-
XLK
Финансовые услуги
DAT
-
XLK
-
Промышленность
DAT
-
XLK
Недвижимость
DAT
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. XLK — Ранг доходности на риск
DAT
XLK
Сравнение DAT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.39 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.13 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и XLK
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -82.05% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -15.92% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -25.66% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -10.33% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -34.84% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 5.34% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и XLK
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 9.89% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 20.95% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 24.54% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 25.58% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 24.80% | +9.12% |
Сравнение комиссий DAT и XLK
DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и XLK
DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and XLK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs XLK's -82.05%.
On 3-year performance, XLK leads with 26.66% vs 13.05% for DAT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLK has performed better with a 26.66% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.
XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for DAT.
DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор