Сравнение DAT с SMST
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. DAT is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, DAT returned -3.99% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DAT charges 0.58%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности DAT и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
DAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAT и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -2.75% | 3.49% | 23.09% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between DAT and SMST is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between DAT and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. SMST — Ранг доходности на риск
DAT
SMST
Сравнение DAT c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAT | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.04 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.82 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAT и SMST
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -99.25% | +43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -85.39% | +50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -97.32% | +87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -90.93% | +65.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 44.56% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и SMST
Текущая волатильность для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) составляет 8.98%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что DAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 55.38% | -46.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 135.32% | -109.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 149.40% | -118.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 167.53% | -133.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 167.53% | -133.61% |
Сравнение комиссий DAT и SMST
DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAT и SMST
Ни DAT, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAT and SMST have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -3.99% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
DAT and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DAT is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор