PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - DAT tracks the FactSet Big Data Refiners Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.40%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности DAT и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

DAT

1 день
1.36%
1 месяц
17.11%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-3.18%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-1.79%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-10.13%

Correlation

The correlation between DAT and KROP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DAT and KROP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DAT и KROP

Секторы
DAT
KROP

Технологии

97.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%
0.3%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

39.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
KROP

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
KROP

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
KROP

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

DAT

-

KROP
32.1%

Потребительский циклический сектор

DAT

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

DAT

-

KROP
26.3%

Энергетика

DAT

-

KROP

-

Финансовые услуги

DAT

-

KROP

-

Промышленность

DAT

-

KROP
39.7%

Недвижимость

DAT

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

DAT vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.81

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.24

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.14

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.58

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.57

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DAT и KROP

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-61.96%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-11.29%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-28.70%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-48.93%

+40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.22%

-44.50%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

4.99%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и KROP

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

4.69%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

11.98%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

16.04%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

22.27%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

22.27%

+11.74%

Сравнение комиссий DAT и KROP

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и KROP

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DAT and KROP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.57%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, DAT leads with 16.40% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DAT has performed better with a 16.40% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for DAT.

DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор