Сравнение DAT с ETH-USD
DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) is Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, DAT returned 16.40%/yr vs -1.02%/yr for ETH-USD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAT показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -40.81%.
DAT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.60%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -43.97%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 61.87%
Сравнение доходности по годам DAT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | -1.79% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -3.78% |
ETH-USD Ethereum | -40.81% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 22.51% |
Correlation
The correlation between DAT and ETH-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
DAT
ETH-USD
Сравнение DAT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.86 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DAT и ETH-USD
Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -94.01% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -63.65% | +28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -63.80% | +29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -63.65% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.22% | -50.87% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 43.81% | -28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAT и ETH-USD
ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 10.87% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 45.09% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 55.92% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 59.51% | -25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 77.97% | -43.96% |
Часто задаваемые вопросы
DAT and ETH-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAT has higher volatility (13.57%) compared to ETH-USD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs ETH-USD's -94.01%.
DAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор