PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DAT returned 16.04%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности DAT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%33.22%51.76%-44.33%-3.78%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%0.83%

Correlation

The correlation between DAT and DBE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.07

The correlation between DAT and DBE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

DAT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.43

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.96

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.89

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

11.53

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.43

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DAT и DBE

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-86.69%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-14.41%

-20.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-23.89%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-30.27%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-57.31%

+31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

7.35%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и DBE

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 13.55% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

12.95%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

30.86%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

34.97%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

29.39%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

28.33%

+5.69%

Сравнение комиссий DAT и DBE

DAT берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и DBE

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

DAT and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 16.04% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. DAT tracks FactSet Big Data Refiners Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор